|
Страница 4
W1=528770.40
rp= = 0,06 (6%)
Второй способпостроен на использовании ожидаемой доходности ценных бумаг и включает вычисление ожидаемой доходности портфеля как средневзвешенной ожидаемых доходностей ценных бумаг, входящих в портфель. Относительные рыночные курсы ценных бумаг портфеля используются в качестве весов:
Где:i - доля начальной стоимости портфеля, инвестированная в i ценную бумагу;
ri - ожидаемая доходность i ценной бумаги;- количество ценных бумаг в портфеле. |
Наименование ц/б |
Доля в начальной стоимости портфеля |
Доходность ц/б |
Вклад в ожидаемую доходность | |
Лукойл |
35% |
0,007 |
0,0024 | |
Роснефть |
10% |
0,053 |
0,0053 | |
Сбербанк |
10% |
0,135 |
0,0135 | |
Газпром |
16% |
0,047 |
0,0075 | |
Ростел-ао |
12% |
0,016 |
0,0019 | |
Сургутнефтегаз |
3% |
0,014 |
0,0042 | |
Уралкалий |
14% |
0,19 |
0,0266 |
 Лукойл 0,007;
Роснефть 0,053;
Сбербанк 0,135;
|
